Time Series Forecasting Benchmarks Need Scenario-Grounded Stress Testing

arXiv cs.AI · 5 oct, 06:00

Investigadores proponen un nuevo enfoque para evaluar modelos de predicción de series temporales que va más allá de las métricas estándar. El artículo argumenta que los benchmarks actuales no capturan los fallos reales de estos sistemas en producción, como anomalías estructuradas, cambios de régimen o dependencias rotas entre variables.